HFT steht für High Frequency Trading und bedeutet „Hochfrequenzhandel“. Es geht darum, dass in Bruchteilen von Sekunden Trades geöffnet und wieder geschlossen werden. Ich möchte mich heute damit beschäftigen ob es für einen „Hobby“ Trader aber auch für den Professionellen Trader ohne Bankenlizenz möglich ist, HFT zu betreiben.
High Frequency Trading ist bei Banken beliebt
Hunderte von Trades in 1 Sekunde bedürfen einer Regulierung durch die BaFinViele Ansätze und Technologien, die wir heute nutzen, dazu gehört auch das automatische Trading, wurde von Banken entwickelt. Das HFT ist nur eine Folge des automatischen Tradings. Es liegt Nahe schnell in Trades rein und rauszugehen, wenn ein Computer alles überwacht und handelt. Menschen können nicht in Milisekunden handeln, also muss es ein Computer samt Software übernehmen. Den Banken stehen, da ganz andere Mittel und Wege zur Verfügung als uns. Wir sind größtenteils auf den Metatrader 4 oder 5 beschränkt. Natürlich gibt es auch andere schnellere Plattformen aber es muss auch EA dafür geben. Und hier hat der Metatrader die größte Auswahl.
Ich habe bereits einige EA getestet, die einen HFT Ansatz haben. Es geht in der Handelsstrategie darum im EURUSD auf dem 1 Minute Chart 0-3 Pips dem Markt abzujagen. Hier wird nur der EURUSD gehandelt, da es dort den geringsten Spread gibt sowie die größte Liquidität. Die Grundvoraussetzungen scheinen zu stimmen. Und hier kommt das große ABER. Es funktioniert überhaupt nicht. Die Ausführungsgeschwindigkeit im Metatrader ist einfach zu langsam. Dazu kommt die Anbindung an den Broker sowie die Handelslogik. Die Anfrage muss erst zum Broker und der muss über eine Schnittstelle alles Verarbeiten, dazu dann den Trade für Sie eingehen und Ihnen die Bestätigung schicken. Das Ganze dauert teilweise ein paar Sekunden. Das sind Welten im Forex Geschäft.
Der Metatrader ist und bleibt ein gutes Produkt aber für HFT ist es einfach nicht gemacht. Sie müssen sich auf Handelsstrategien beschränken, die TP ab 10 Pips haben und wo nicht jede Sekunde zählt. Ich habe sogar Trader getroffen, die extra Server in der räumlichen Nähe beim Broker angemietet haben. Auch so konnten Sie die Geschwindigkeit nicht stark erhöhen. Es bedarf eines direkten Zuganges zum Markt. Die Lösung wäre hier selbst zum Broker zu werden. Allerdings haben Sie dann immer noch keine passende Handelsstrategie.
Sie fragen sich vielleicht, was diese Ausführungen sollen? Viele Trader glauben, dass durch Geschwindigkeit alle Probleme gelöst werden und man als Trader profitabel wird. Leider ist dies ein Trugschluss. Auch Banken glauben dies, machen aber im HFT oft riesige Verluste, die Sie nur durch Ihr Tagesgeschäft ausgleichen können. Mein Rat ist sich Zeit zu lassen und nicht immer weiter nach Unten in den Charts zu gehen, sondern genau das Gegenteil zu machen.
Wenn Sie auf einem 1 Stunden Chart Probleme haben, gehen Sie auf einen Tageschart. Wenn es dort nicht klappt dann schauen Sie mal auf einen Wochen oder Monatschart. Dies gilt auch für die EA Auswahl. Wenn EA Handelssignale aus höheren Zeitebenen bekommen, werden Sie erstaunlicherweise sofort besser. Auf längerfristigen Charts erkennen Sie Trends sowie seitwärts Phasen viel besser, probieren Sie es mal aus. Übrigens wenn Sie es schaffen Tausende von Trades automatisch zu generieren, müssen Sie sich laut BaFin einer Regulierung unterwerfen. Da stört es mich dann auch nicht, dass man es im Metatrader 4 nicht kann.
