Regelmäßig teste ich für Sie Metatrader Expert Advisor. Backtests spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. Backtests sind Rückrechnungen des Handelsverhaltens eines Handelsroboters anhand von vergangenen Kursdaten. Dabei analysiere ich Hersteller Backtests oder erstelle eigene Backtests, um Abweichungen zu erkennen. Backtests geben eine sehr gute grobe Richtung vor, um über die Qualität eines Handelsroboters zu entscheiden.
Sehr wichtig für Sie als Leser ist jedoch zu wissen, wie man einen Backtests richtig liest und sich eine eigene Meinung bildet. Ein Backtest ist nicht das A und O aber er zeigt Ihnen wie sich der EA verhalten würde. So können wir in Extremphasen sehen wie ein EA diese meistert.Für mich selbst sind Backtest zudem ein sicherer Anhaltspunkt, um Manipulationen des Herstellers oder um eine Überoptimierung zu erkennen. Dabei werden Backtests einfach gefälscht oder zu kurze Testzeiträume für den Backtest rangezogen. Hier ergeben sich dann perfekte Handelsaktivitäten, die Sie im Live Handel nie nachvollziehen können.
Hier sehen Sie wie viele Fehler in den zugrundeliegenden Daten gefunden wurden. Hier sollte im Idealfall eine Null stehen. Aber je größer die Zeiteinheit auf der getestet wurde, desto geringer die Bedeutung der Fehler. Wenn also auf 4 Stunden Charts getestet wurde, ist der EA nicht so anfällig für diese Fehler als ein EA, der auf 1 Minuten Charts getestet wird.
Die Modellierungsqualität ist ein Wert, der die Backtest Qualität allgemein anhand der zugrunde liegenden Daten beurteilt. Er hat nichts mit der Profitabilität zu tun. Sie können den Wert als Anhaltspunkt nehmen wie gut der Backtest an sich ist. Normal ist ein Wert von 90%. Dies ist der maximale Wert, der mit normalen Broker Daten erreicht werden kann. Ein Wert von 99% kann nur mit Tick Daten, also der kleinsten Einheit, erzielt werden. Bei 1 Minuten Charts ist dieser Wert immer bei 25%. 1 Minuten Backtests sind sehr ungenau und meist nicht aussagekräftig.
Der Profitfaktor ist das Verhältnis des durchschnittlichen Gewinns zum durchschnittlichen Verlust multipliziert mit dem Verhältnis der jeweiligen Tradehäufigkeit. Es geht also darum wie viele Trades mit Gewinn oder Verlust enden. Dann setzt man die Höhe der Gewinne und Verluste in Beziehung. Der Profitfaktor ist somit Maß der Profitabilität eines Handelssystems. Je höher dieser ist, desto effektiver verdienen Sie Geld, denn es kommt nicht darauf an wie viel absoluten Gewinn der EA gemacht hat. Diese Zahl muss über 1 liegen.
Kommen wir zum maximalem Drawdown, der Ihnen Aufschluss gibt, wie viele Minuspositionen der EA in der Backtest Zeit aufgehäuft oder gemacht hat. Dabei geht es immer um das Verhältnis zwischen dem höchsten Kapitalwert und dem höchstem gemachtem Verlust.
Beim relativem Drawdown geht es um das prozentuale Verhältnis des Höchststandes am Kapital und der maximalem Verlust. Beide Drawdown Werte müssen Sie selbst ins Verhältnis zur Einlage setzen, dies ist der aussagekräftigste Wert. Sollte nämlich der Drawdown direkt zu Beginn der Handelstätigkeiten auftreten, sind Werte ab 30% schon nicht mehr tragbar. Als Beispiel würde das heißen, bei einem Start mit 1000 Euro, würden Sie direkt zu Beginnen einen Verlust nach einigen misslungenen Trades von 300 Euro aufholen müssen. Dies bewerten viele Trades als sehr spekulativ. Konservativ sind Werte um 10 %. Leider sind solche Werte mit Expert Advisorn selten zu erreichen.
Die prozentuale Anteil der Profit Trades gibt uns eine Einsicht darüber wie effektiv die Tradeauswahl des EA ist. Je höher die Trefferquote desto besser. Sie müssen diese aber immerr im Zusammenhang mit dem durchschnittlichem Gewinn und Verlust betrachten.
Der Durchschnittliche Gewinn und Verlust zeigen Ihnen Ihr Gewinn Chance Verhältnis bei jedem Handelssystem, sodass Sie schließen können welche Trefferquote ein System haben muss, um profitabel zu sein. Ist der durchschnittliche Profit Trade 100 Euro und der Verlusttrade 50 Euro, muss die Trefferquote des Systems lediglich 33% betragen, damit Sie keinen Verlust machen. Also von 3 Trades reicht 1 Gewinner und Sie haben kein Geld verloren. Wird die Quote besser, besitzen Sie ein profitables Handelssystem.
Als Profitipp achten Sie bitte sehr auf diese Kennziffer. Ist diese Quote invers also zb 50 Euro für jeden Gewinner und 100 Euro für einen Verlierer, also 1:2, dann müssen Sie darauf achten, dass die Profittrades über 66% aller Trades ausmachen, um keinen Verlust zu erwirtschaften.
Sollten Fragen zu anderen Kennzahlen auftauchen, bitte in den Kommentaren erwähnen, ich gehe gerne auf alle ein.
