Der S12 stellte meine erste reine „Scalper“-Strategie dar, deren einziges Ziel es ist, schnell dem Markt ein paar Pips an Gewinn abzujagen. So kann man sicherlich umgangssprachlich eine Scalper-Strategie beschreiben. Die Idee zu dieser Strategie ist deshalb absolut nicht neu und auch nicht wirklich innovativ, aber das macht sie umso erfolgreicher. Natürlich reift so eine Idee in jedem Trader, der manuell versucht, am Markt schnell ein paar Pips zu machen. Jeder wünscht sich dann eine automatisierte Strategie, die diese Pips im Daytrading selbstständig einfährt.
Den Trend habe ich mit den großen Pfeilen eingezeichnet – er zeigt nach unten und wird vom S12 genutzt.
Limit Orders schränken den Trend oben und unten ein – die tiefere Order wird ausgeführt und führt schnell zu einem Gewinn, bevor der Markt wieder steigt.
Wie im S11 nutzen Sie hier eine Grid-Strategie, die viele Vorteile bietet. Sollte der Trend durch eine Neuigkeit zu schnell geändert werden, würde der S12 ein falsches Signal wahrnehmen. Das Grid erlaubt dem S12 folglich nachzukaufen und so durch die Nachkäufe seinen Einstieg zu verbilligen und den Trade trotzdem in den Profit zu führen. Die Limit Orders ermöglichen zusätzliche Sicherheit, da diese ständig neu berechnet und angepasst werden. Durch das Eingrenzen des Trends mit Limit Orders werden diese nur dann ausgeführt, wenn sich der Kurs in deren Richtung bewegt. Sie gehen also keinen Trade ein, der nicht genug Kraft hat, um ins Ziel zu kommen.
Wenn es um kurzfristige schnelle Gewinne geht, dann kann ich Trendfolgestrategien durchaus etwas abgewinnen – dass sie erfolgreich sind, zeigt auch der S12. Er erkennt einen Trend mit einem einfach Moving-Average-Indikator. Das ist die einfachste Art der Trendbestimmung. Das Kaufsignal aber wird von einem Bollinger-Band generiert. Damit der Trade die beste Erfolgsaussicht hat, wird vom Bollinger-Band ein Bereich bestimmt, der genug Spielraum für einen schnellen Gewinn lässt. Wenn diese Breite vorliegt, dann kommen die Limit Orders zum Zug. Den Rest macht der Preis selbst. Ohne Bewegung gibt es keinen Trade. Um schnell zu handeln, werden die Signale auf einem 5-Minuten-Chart bestimmt.
Im S11 lernten Sie kennen, dass eine Strategie ein sehr weites Grid aufbauen kann, wenn es die Positionen nicht erhöht, also keinen Multiplikator verwendet. Beim S12 gibt es einen Multiplikator von 1,2 auf jede neu hinzukommende Position. Dafür ist das Grid selbst sehr weit gewählt. Die Abstände zwischen den Nachkäufen werden dynamisch anhand der Spannbreite des Paares berechnet und dann noch durch einen Faktor weiter vergrößert. So kann es auch einmal 100 oder sogar 300 Pips dauern, bis wieder nachgekauft werden kann. Auf diese Weise erhalten Sie aber ein Sicherheitsnetz, welches Ihr Depot nicht überspannt. Durch den kleinen Multiplikator wird der Break Even trotzdem in eine Nähe zum Kurs gerückt, die sich als gewinnbringend in der Statistik herausgestellt hat. Im S12 dürfen bis zu 10 Trades eröffnet werden. Der Break Even muss nach dem 6. Trade erreicht werden. Ab dort soll die Serie nur noch mit +/-0 abgeschlossen werden. Der Take Profit ist, wie bei einem Scalper üblich, bei geringen 6 Pips. Allerdings soll dem weitem Grid Rechnung getragen werden, und so erhöht sich der Take Profit bei größeren Grids auf bis zu 17 Pips. Dies sind Werte, die eine statistische Auswertung als optimal errechnet hat. Der S12 verzichtet auf Funktionen wie Reentry und AutoLot, um einfach und schnell typische Situationen ausnutzen zu können.
Das aus dem Daytrading entwickelte Prinzip des S12 und die sicherheitsorientierten Einstellungen sowie das weite Grid passen sehr gut zu vielen Paaren. Ich werde Ihnen das momentan erfolgreichste Paar, den USDCAD, in der nächsten Ausgabe vorstellen. Allerdings sieht es sehr danach aus, dass der S12 auch auf anderen Paaren erfolgreich sein kann. Ich werde deshalb auch in diese Richtung weiter entwickeln und Ihnen mehr Backtests nachreichen.
Ihr Marius Müller
P. S.: Übrigens schreibe ich bereits den nächsten Artikel zu einem neuen Paar. Um diesen nicht zu verpassen, beachten Sie bitte die untenstehenden Links!
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