Fibonacci war ein Mathematiker, der im 13. Jahrhundert eine Kaninchenpopulation und deren Wachstum mit dieser Zahlenreihe ausdrückte: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 usw. Dieses Fortpflanzungsverhalten kommt in der Natur sehr häufig vor, allerdings nicht nur in der Fortpflanzung. Man kann es auch in anderen natürlichen Phänomenen oder Gebilden erkennen. So kann man dieses Wissen auch im Trading nutzen, um sich das Verhalten von Menschen beim Trading zu erklären. Sie werden im Backtest später sehen, wie es funktioniert. Ich darf vorwegnehmen, dass es funktioniert. Grade im USDCAD funktioniert es sehr gut, aber ich werde diese Strategie des S17 auch auf anderen Paaren testen. Gehen wir nun also ins Detail der S17-Strategie, damit Sie sehen, wie genau die Fibonacci-Folge hier helfen kann.
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 usw. ist die Zahlenabfolge, die immer die beiden vorherigen Zahlen zu der neuen Zahl addiert
Viele natürliche Gegebenheiten lassen sich damit zahlenmäßig in eine Regel bringen – auch beim Trading ist dies hilfreich.Die S17-Strategie ist der S11-Strategie sehr ähnlich. Allerdings wurde sie für den USDCAD entwicklet, wo statistisch die Fibonacci-Abfolge sehr erfolgreich war. Ich komme aber zuerst darauf, dass der S17 wie viele meiner Strategien schnelle Gewinne für Sie generieren möchte. Der Trend darf allerdings nicht zu weit gefasst werden, da sonst die Strategie zu langsam auf Trendwechsel reagieren würde. So wird erstmalig in einer Strategie ein MACD-Filter verwendet, der den Trend auf einem 1-Stunden-Chart vorgibt. Damit lassen sich sehr viele Trades generieren, und der Filter ist schnell genug, um auf Kurssprünge oder Neuigkeiten reagieren zu können.
Wie bereits im S11 und S12 sind es ein einfacher MA, der hier jedoch wegen der größeren Spannbreite des USDCAD auch weiter gefasst ist, sowie ein Bollinger-Band, welches die Trades auslöst. Der MA zeigt einfach, aber stets sicher in die richtige Richtung, wohin der Preis in den letzten Stunden des Tradings gegangen ist. Zusammen mit dem MACD, den ich eingangs erwähnt habe, nutzen Sie hier zwei Indikatoren, die den Trend bestimmen, aber auf unterschiedlichen Zeitebenen berechnet werden. Solche Multi-Timeframe-Indikatoren sind besonders effizient. Das Bollinger-Band ist dagegen nur dazu da, um den Trade auszulösen, sobald der Trend das Band verlässt. Wir gehen davon aus, dass der Preis wieder zurück ins Band und in die bisherige Richtung des Trends läuft. Um schnell zu handeln, werden die Signale auf einem 5-Minuten-Chart bestimmt.
Endlich kommt die Fibonacci-Zahlenfolge ins Spiel. Die Fibonacci-Zahlen geben den Abstand der Nachkaufpositionen vor. Es wird im Abstand von 10,20,30,50,70,120,190 usw. nachgekauft. Sie merken sicherlich, dass die Zahlen etwas abweichen. Das ist durch die Statistik zu erklären. Es hat sich gezeigt, dass die Weite etwas gesenkt werden sollte, da der USDCAD sich nicht so stark bewegt. Ich tendiere dazu, den S17 aber in der ursprünglichen Fibonacci-Form auch auf anderen Paaren auszuprobieren. Die Natur kann nicht irren und obwohl etwas abgewandelt, ist der Fibonacci-Gedanke hier so vertreten, dass er die Strategie erfolgreich und sicher macht. Beim S17 wird ebenso wie beim S11 auf einen Multiplikator verzichtet. Damit kann der S17 das größte Netz aufbauen, ohne das Depot zu übertraden, also zu sehr zu belasten. Im S17 dürfen somit bis zu 40 Trades eröffnet werden. Der Break Even muss nach dem 10. Trade erreicht werden. Ab dort soll die Serie nur noch mit +/-0 abgeschlossen werden. Der Take Profit ist, wie bei einem Scalper üblich, bei geringen 10 Pips, wird aber im Laufe des Grids auf bis zu 100 Pips ansteigen, um das höhere Grid auch lohnenswert zu machen. Die S17 verzichtet auf Funktionen wie Reentry und AutoLot.
Ich empfinde den Ansatz, das Grid über eine Fibonacci-Folge zu steuern, als revolutionär. So einfach kann man sich eines Phänomens aus der Natur nicht bedienen. Es bleibt im Backtest zu sehen, wie gut sich das auswirkt. Für mich ist das Konzept sehr spannend, und ich verspreche Ihnen, das auch auf anderen Paaren sowie in anderen Strategien auszuprobieren.
Ihr Marius Müller
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