Was ist der algorithmische Handel mit dem MT5?

Im Zuge des algorithmischen Handels wird eine Handelsidee oder ein Modell durch einen Algorithmus in eine praktikable Strategie umgesetzt. Im Grunde geht es dabei um die Automatisierung der Handelsanalyse und -operationen, wobei manuelle Eingriffe vollständig vermieden werden.

Der algorithmische Handel erweitert die Möglichkeiten von Händlern, die online mit Finanzanlagen spekulieren. Er trägt dazu bei, die Disziplin zu wahren (keine emotionale Beeinflussung), ermöglicht Backtests und gewährleistet die Konsistenz der Strategieanwendung.

Der algorithmische Handel und die neue MetaTrader 5-Plattform

Mit der neuen und fortschrittlichen Plattform MetaTrader 5 können Trader die Einfachheit und Effizienz des algorithmischen Handels wie nie zuvor erleben. Alle Komponenten des algorithmischen Handels auf MT5 sind harmonisiert und in der integrierten Entwicklungsumgebung verfügbar, in der Händler und Entwickler Zugang zum gesamten Anwendungsentwicklungszyklus erhalten.

Wer nutzt den algorithmischen Handel?

Algorithmischer Handel wird von verschiedenen Arten von Marktteilnehmern betrieben, um ihr Risiko zu verringern oder ihre Handelseffizienz zu steigern.

  • Institutionelle Anleger wie Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften nutzen den algorithmischen Handel, um große Aufträge auf dem Markt auszuführen, ohne dass sich diese auf die Preise der zugrunde liegenden Vermögenswerte auswirken. Diese Buy-Side-Unternehmen platzieren ihre Positionen in der Regel mittel- bis langfristig am Markt.
  • Des Weiteren gibt es auch kurzfristige Händler wie HFTs (Hochfrequenzhändler) und Scalper, die den algorithmischen Handel nutzen, um von der schnellen Ausführung von Aufträgen auf dem Markt zu profitieren. Dies hat den Nebeneffekt, dass die Market Maker (z.B. Maklerfirmen) davon profitieren, da sie in der Lage sind, den Verkäufern auf dem Markt genügend Liquidität zu garantieren.
  • Der algorithmische Handel ist auch unter systematischen Händlern beliebt, die nach festen Ein- und Ausstiegsregeln auf dem Markt handeln Die Effizienz des algorithmischen Handels kommt Marktteilnehmern wie Hedgefonds und Trendfolgern entgegen, die ein festgelegtes System von Regeln automatisch auf dem Markt ausführen lassen wollen.

Vorteile – Das spricht für den algorithmischen Handel

  • Neben den praktischen Vorteilen, die sich aus der Optimierung von Geschwindigkeit und Effizienz der Auftragseingabe ergeben, trägt der algorithmische Handel auch dazu bei, menschliche Emotionen von den Handelsaktivitäten auszuschließen. Ein- und Ausstiege werden mit reiner Objektivität durchgeführt, ohne dass subjektive menschliche Emotionen die Logik einer geeigneten Strategie beeinträchtigen.
  • Darüber hinaus hilft der algorithmische Handel, die Disziplin zu wahren und den Fokus auch bei volatilen Märkten oder ungünstigen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Ein festgelegter Handelsplan sollte buchstabengetreu befolgt werden, und die Handelsstrategien werden im Hinblick auf eine maximale Performance optimal eingesetzt. Es besteht kein Risiko menschlicher Fehler, was die Aufrechterhaltung der Integrität eines Handelsplans zur Folge hat.
  • Der algorithmische Handel unterstützt Händler auch bei der Durchführung objektiver Backtests und der Optimierung ihrer Strategien. Beim Backtesting können Händler die Durchführbarkeit einer Handelsidee ermitteln und spezifische Regeln auf eine riesige Menge historischer Daten anwenden, um zu beurteilen, wie sich eine Strategie in verschiedenen Szenarien verhält. Eine Strategie kann auf diese Weise so optimiert werden, dass sie unter den entsprechenden Marktbedingungen auf der Grundlage historischer Erkenntnisse aus dem Markt eingesetzt werden kann.

Nachteile – Der algorithmische Handel hat auch seine Schattenseiten

  • Für Händler besteht die Gefahr, dass sie eine Strategie überoptimieren. Nach einer Reihe von Backtests könnten Händler versucht sein, ihre Strategien ständig aufs Neue zu optimieren. Das hat zur Folge, dass sie Strategien entwickeln, die nicht die gewünschten Ergebnisse liefern, wenn sie auf dem Live-Markt eingesetzt werden.
  • Ein weiterer Schwachpunkt von algorithmischen Handelsstrategien ist ihre mit Computercodes vergleichbare Anfälligkeit für technische Fehler oder andere Verbindungsprobleme, die zu verpassten Chancen führen können. Auf dem breiten Markt kann die Ausführungsgeschwindigkeit des algorithmischen Handels zu Marktungleichgewichten führen. Ein Beispiel hierfür liefert der Flash Crash 2010, der 36 Minuten dauerte und bei dem Aktien in dieser kurzen Zeitspanne fast 10 % ihres Wertes verloren.
  • Darüber hinaus kann sich der algorithmische Handel auch auf die Liquidität auswirken und Händlern die Möglichkeit nehmen, von winzigen Preisänderungen auf dem Markt zu profitieren.
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